PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSMX с PFTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSMX с PFTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX).

PFSMX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. PFTSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSMX и PFTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSMX и PFTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		-3.74%12.09%20.94%14.51%-17.25%17.56%32.76%
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		-3.17%12.31%6.02%10.07%-12.97%6.29%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, PFSMX показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у PFTSX с доходностью -3.17%.

PFSMX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-3.23%
1 год
9.09%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

PFTSX

1 день
0.10%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.84%
1 год
8.19%
3 года*
6.89%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund

PFG Tactical Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PFSMX:
PFSMX с PFADXPFSMX с PFDOXPFSMX с PFJDXPFSMX с PFTEXPFSMX с PFFFXPFSMX с PFSEXPFSMX с VMVFX
Часто сравнивают с PFTSX:
PFTSX с PTIAXPFTSX с PFFSXPFTSX с PFSEXPFTSX с PFJDXPFTSX с PFADXPFTSX с PFFFXPFTSX с CSTAX

Сравнение комиссий PFSMX и PFTSX

PFSMX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PFTSX в 2.03%.

PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund

Доходность на риск

PFSMX vs. PFTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSMX
Ранг доходности на риск PFSMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PFTSX
Ранг доходности на риск PFTSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTSX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTSX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSMX c PFTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSMXPFTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.06

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.50

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.26

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

5.21

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSMX vs. PFTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSMX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PFTSX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSMX и PFTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSMXPFTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.06

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между PFSMX и PFTSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSMX и PFTSX

Дивидендная доходность PFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности PFTSX в 1.81%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		9.89%9.52%17.36%3.15%20.83%20.75%3.02%1.39%1.72%0.80%
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		1.81%1.75%2.43%2.22%0.89%13.53%2.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFSMX и PFTSX

Максимальная просадка PFSMX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки PFTSX в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSMX и PFTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSMXPFTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-26.39%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-5.80%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-26.39%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-5.63%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-10.05%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.40%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSMX и PFTSX

PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PFSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSMXPFTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.87%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

4.58%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

7.83%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

11.00%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

10.54%

+8.95%