PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSLX с PVFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSLX с PVFAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PFSLX (Paradigm Select Fund) and PVFAX (Paradigm Value Fund) are both mutual funds - PFSLX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Paradigm Funds, while PVFAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Paradigm Funds. Over the past 10 years, PFSLX returned 17.10%/yr vs 12.56%/yr for PVFAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PFSLX charges 1.16%/yr vs 1.50%/yr for PVFAX.

Доходность

Сравнение доходности PFSLX и PVFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Select Fund (PFSLX) и Paradigm Value Fund (PVFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSLX показывает доходность 43.63%, что значительно выше, чем у PVFAX с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции PVFAX по среднегодовой доходности: 17.10% против 12.56% соответственно.

PFSLX

1 день
1.46%
1 месяц
6.43%
С начала года
43.63%
6 месяцев
40.99%
1 год
81.76%
3 года*
29.91%
5 лет*
14.77%
10 лет*
17.10%

PVFAX

1 день
1.58%
1 месяц
6.15%
С начала года
23.54%
6 месяцев
21.56%
1 год
44.02%
3 года*
19.06%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSLX и PVFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSLX
Paradigm Select Fund		43.63%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%
PVFAX
Paradigm Value Fund		23.54%5.60%12.51%13.31%-20.25%30.28%17.69%22.27%-2.02%14.09%

Correlation

The correlation between PFSLX and PVFAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.95

The correlation between PFSLX and PVFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Select Fund

Paradigm Value Fund

Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с SCHMPFSLX с XMMOPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с NMPAXPFSLX с AVALX
Часто сравнивают с PVFAX:
PVFAX с PGTYXPVFAX с PVIVXPVFAX с HASCXPVFAX с SWSSXPVFAX с DFISXPVFAX с CSMDXPVFAX с BOSOX

Доходность на риск

PFSLX vs. PVFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PVFAX
Ранг доходности на риск PVFAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVFAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVFAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVFAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVFAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVFAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSLX c PVFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Paradigm Value Fund (PVFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSLXPVFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.16

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.02

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.51

3.47

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.49

11.27

+18.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSLX vs. PVFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSLX на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа PVFAX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSLX и PVFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSLXPVFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

2.16

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.53

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PFSLX и PVFAX

Максимальная просадка PFSLX за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки PVFAX в -54.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и PVFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSLXPVFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.83%

-54.40%

-37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.81%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.83%

-28.00%

-63.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.83%

-30.71%

-61.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.83%

-42.64%

-49.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.62%

0.00%

-82.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-9.29%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.94%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSLX и PVFAX

Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Paradigm Value Fund (PVFAX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSLXPVFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

5.14%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

14.38%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

20.53%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.95%

22.54%

+123.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.38%

22.98%

+81.40%

Сравнение комиссий PFSLX и PVFAX

PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии PVFAX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSLX и PVFAX

Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности PVFAX в 16.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.10%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%
PVFAX
Paradigm Value Fund		16.72%20.66%13.65%6.48%8.70%2.67%2.08%5.01%14.18%12.17%4.92%14.01%

Часто задаваемые вопросы

PFSLX and PVFAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSLX has higher volatility (8.48%) compared to PVFAX (5.14%). In terms of maximum drawdown, PFSLX dropped -91.83% vs PVFAX's -54.40%.

PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSLX и PVFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор