Сравнение PFSLX с PVFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Paradigm Value Fund (PVFAX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. PVFAX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и PVFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и PVFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
PVFAX Paradigm Value Fund | -0.74% | 5.60% | 12.51% | 13.31% | -20.25% | 30.28% | 17.69% | 22.27% | -2.02% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у PVFAX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции PVFAX по среднегодовой доходности: 14.28% против 10.07% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
PVFAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и PVFAX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии PVFAX в 1.50%.
Доходность на риск
PFSLX vs. PVFAX — Ранг доходности на риск
PFSLX
PVFAX
Сравнение PFSLX c PVFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Paradigm Value Fund (PVFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | PVFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.78 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.26 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.45 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 4.31 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | PVFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.78 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и PVFAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и PVFAX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PVFAX в 20.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
PVFAX Paradigm Value Fund | 20.81% | 20.66% | 13.65% | 6.48% | 8.70% | 2.67% | 2.08% | 5.01% | 14.18% | 12.17% | 4.92% | 14.01% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и PVFAX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, примерно равная максимальной просадке PVFAX в -92.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и PVFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | PVFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -92.43% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.38% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -92.43% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -92.43% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -89.77% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -13.48% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.48% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и PVFAX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Paradigm Value Fund (PVFAX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | PVFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 7.58% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 15.47% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 25.09% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 536.32% | -61.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 379.59% | -43.20% |