Сравнение PFSLX с LLSCX
PFSLX (Paradigm Select Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PFSLX returned 17.10%/yr vs 5.61%/yr for LLSCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFSLX charges 1.16%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 43.63%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 17.10% против 5.61% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 43.63%
- 6 месяцев
- 40.99%
- 1 год
- 81.76%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 17.10%
LLSCX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам PFSLX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 43.63% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -6.77% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between PFSLX and LLSCX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between PFSLX and LLSCX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSLX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
PFSLX
LLSCX
Сравнение PFSLX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.99 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | -0.17 | +7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.49 | -0.42 | +29.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | -0.15 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.51 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и LLSCX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFSLX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.83% | -63.97% | -27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.30% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.83% | -15.40% | -76.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.83% | -28.37% | -63.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.83% | -42.23% | -49.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.62% | -10.88% | -71.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -8.90% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.54% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и LLSCX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFSLX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 3.22% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 8.52% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 12.76% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.95% | 16.97% | +128.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.38% | 24.57% | +79.81% |
Сравнение комиссий PFSLX и LLSCX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и LLSCX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности LLSCX в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.26% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.10% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Часто задаваемые вопросы
PFSLX and LLSCX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFSLX has higher volatility (8.48%) compared to LLSCX (3.22%). In terms of maximum drawdown, PFSLX dropped -91.83% vs LLSCX's -63.97%.
PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFSLX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор