PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSLX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSLX с LLSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSLX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Select Fund (PFSLX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSLX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSLX
Paradigm Select Fund		6.58%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, PFSLX показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 13.73% против 6.69% соответственно.

PFSLX

1 день
-2.77%
1 месяц
-9.33%
С начала года
6.58%
6 месяцев
18.76%
1 год
39.31%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.73%

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Select Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с WOOPXPFSLX с BTSMXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с FMIMX

Сравнение комиссий PFSLX и LLSCX

PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

PFSLX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSLX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSLXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.15

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.32

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.10

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

0.30

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSLX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSLX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSLX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSLXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.15

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.51

-0.47

Корреляция

Корреляция между PFSLX и LLSCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSLX и LLSCX

Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности LLSCX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок PFSLX и LLSCX

Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSLXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-63.97%

-29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-10.47%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.50%

-28.37%

-65.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.50%

-42.23%

-51.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.74%

-7.92%

-81.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-8.90%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.68%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSLX и LLSCX

Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSLXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

3.90%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

9.23%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

15.42%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

475.26%

17.00%

+458.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

336.38%

24.58%

+311.80%