PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFSLX с GSMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFSLX и GSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Select Fund (PFSLX) и Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSLX и GSMCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSLX
Paradigm Select Fund
11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund
2.03%9.77%19.33%11.95%-10.25%30.75%8.78%32.04%-10.53%11.14%

Доходность по периодам

С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у GSMCX с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции GSMCX по среднегодовой доходности: 14.28% против 11.02% соответственно.


PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%

GSMCX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.03%
6 месяцев
3.47%
1 год
16.00%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Paradigm Select Fund

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Сравнение комиссий PFSLX и GSMCX

PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии GSMCX в 0.84%.


Доходность на риск

PFSLX vs. GSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

GSMCX
Ранг доходности на риск GSMCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSLX c GSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFSLXGSMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.86

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.30

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.16

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.98

4.93

+8.04

PFSLX vs. GSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSLX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа GSMCX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSLX и GSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFSLXGSMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.86

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.53

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.54

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.54

-0.49

Корреляция

Корреляция между PFSLX и GSMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSLX и GSMCX

Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GSMCX в 14.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSLX
Paradigm Select Fund
0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund
14.36%14.65%13.86%4.92%13.96%17.06%0.69%3.42%18.39%15.77%1.49%13.85%

Просадки

Сравнение просадок PFSLX и GSMCX

Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки GSMCX в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и GSMCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFSLXGSMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-54.35%

-39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.13%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.50%

-20.03%

-73.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.50%

-42.57%

-50.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.23%

-6.85%

-82.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-7.61%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.08%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSLX и GSMCX

Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFSLXGSMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

6.25%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

11.12%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

19.02%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

475.26%

17.91%

+457.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

336.39%

20.46%

+315.93%