Сравнение PFSLX с GSMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и GSMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и GSMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 2.03% | 9.77% | 19.33% | 11.95% | -10.25% | 30.75% | 8.78% | 32.04% | -10.53% | 11.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у GSMCX с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции GSMCX по среднегодовой доходности: 14.28% против 11.02% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
GSMCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и GSMCX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии GSMCX в 0.84%.
Доходность на риск
PFSLX vs. GSMCX — Ранг доходности на риск
PFSLX
GSMCX
Сравнение PFSLX c GSMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | GSMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.86 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.30 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.16 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 4.93 | +8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | GSMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.86 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.54 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.54 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и GSMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и GSMCX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GSMCX в 14.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 14.36% | 14.65% | 13.86% | 4.92% | 13.96% | 17.06% | 0.69% | 3.42% | 18.39% | 15.77% | 1.49% | 13.85% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и GSMCX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки GSMCX в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и GSMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | GSMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -54.35% | -39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.13% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -20.03% | -73.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -42.57% | -50.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -6.85% | -82.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -7.61% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.08% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и GSMCX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | GSMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 6.25% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 11.12% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 19.02% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 17.91% | +457.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 20.46% | +315.93% |