Сравнение PFSLX с BIGTX

С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 14.28% против 9.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFSLX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGTX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSLX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PFSLX и BIGTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, примерно равная максимальной просадке BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и BIGTX.

Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.