Сравнение PFSLX с ATGAX
PFSLX (Paradigm Select Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PFSLX charges 1.16%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFSLX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 41.56%
- 6 месяцев
- 39.27%
- 1 год
- 78.87%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 16.98%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFSLX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 5.33% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between PFSLX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSLX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
PFSLX
ATGAX
Сравнение PFSLX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 18.80 | -18.64 |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и ATGAX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFSLX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.83% | -0.36% | -91.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.87% | -0.36% | -82.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -0.09% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFSLX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 11.18% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.95% | 11.18% | +134.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.40% | 11.18% | +93.22% |
Сравнение комиссий PFSLX и ATGAX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и ATGAX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.10% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PFSLX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для PFSLX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор