PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSIX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSIX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		-2.33%18.47%2.89%10.66%-12.11%-5.11%4.34%15.20%-5.26%9.93%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, PFSIX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

PFSIX

1 день
0.31%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
1.66%
1 год
11.12%
3 года*
8.33%
5 лет*
2.89%
10 лет*
3.89%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PFSIX:
PFSIX с EIDOXPFSIX с DBLEXPFSIX с PYELXPFSIX с AGEYXPFSIX с GMOQXPFSIX с AGEPXPFSIX с DBLLX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий PFSIX и VEGBX

PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PFSIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSIX
Ранг доходности на риск PFSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSIXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.03

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.91

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.40

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

10.58

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.03

-0.79

Корреляция

Корреляция между PFSIX и VEGBX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSIX и VEGBX

Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		6.45%6.45%6.58%4.65%3.75%4.40%4.23%5.22%5.66%5.22%5.20%5.44%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFSIX и VEGBX

Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-24.27%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-4.13%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-24.27%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-3.35%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-3.90%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.95%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSIX и VEGBX

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.10%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

2.87%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

4.98%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

6.27%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

6.37%

-0.04%