Сравнение PFSIX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSIX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSIX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | -2.64% | 18.47% | 2.89% | 10.66% | -12.11% | -5.11% | 4.34% | 15.20% | -5.26% | 12.33% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PFSIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 11.52% соответственно.
PFSIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.86%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSIX и PISIX
PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PFSIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PFSIX
PISIX
Сравнение PFSIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSIX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.75 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.00 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.71 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 2.76 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.75 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.80 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.53 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PFSIX и PISIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSIX и PISIX
Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | 6.47% | 6.45% | 6.58% | 4.65% | 3.75% | 4.40% | 4.23% | 5.22% | 5.66% | 5.22% | 5.20% | 5.44% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PFSIX и PISIX
Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -57.47% | +29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -12.41% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -18.93% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.61% | -35.44% | +10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -9.35% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -7.23% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.48% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSIX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) составляет 2.50%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 6.44% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 11.37% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 16.48% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 13.92% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 14.54% | -8.21% |