Сравнение PFSIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | -2.64% | 18.47% | 2.89% | 10.66% | -12.11% | -5.11% | 4.34% | 15.20% | -5.26% | 12.33% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PFSIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 3.86% против 2.80% соответственно.
PFSIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.86%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSIX и PFORX
PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PFSIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PFSIX
PFORX
Сравнение PFSIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.61 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 0.86 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.12 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.66 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 2.97 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.61 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.25 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между PFSIX и PFORX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSIX и PFORX
Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | 6.47% | 6.45% | 6.58% | 4.65% | 3.75% | 4.40% | 4.23% | 5.22% | 5.66% | 5.22% | 5.20% | 5.44% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PFSIX и PFORX
Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -13.87% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -3.99% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -13.71% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.61% | -13.87% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -3.39% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -1.95% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.89% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSIX и PFORX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 1.99% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 2.55% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 3.39% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 3.47% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 3.08% | +3.25% |