PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFSIX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFSIX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSIX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
-2.64%18.47%2.89%10.66%-12.11%-5.11%4.34%15.20%-5.26%12.33%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PFSIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 3.86% против 2.80% соответственно.


PFSIX

1 день
0.16%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.95%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.86%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PFSIX и PFORX

PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PFSIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSIX
Ранг доходности на риск PFSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFSIXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.61

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

0.86

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.12

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.66

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

2.97

+5.73

PFSIX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSIX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFSIXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.61

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.25

-1.02

Корреляция

Корреляция между PFSIX и PFORX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSIX и PFORX

Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности PFORX в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
6.47%6.45%6.58%4.65%3.75%4.40%4.23%5.22%5.66%5.22%5.20%5.44%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PFSIX и PFORX

Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFSIXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-13.87%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-3.99%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-13.71%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.61%

-13.87%

-10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-3.39%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-1.95%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.89%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSIX и PFORX

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFSIXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.99%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

2.55%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

3.39%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

3.47%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

3.08%

+3.25%