PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSIX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSIX с EDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSIX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSIX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		-2.64%18.47%2.89%10.66%-12.11%-5.11%4.34%15.20%-5.26%12.33%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		-0.34%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции PFSIX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 3.86% против 4.75% соответственно.

PFSIX

1 день
0.16%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.95%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.86%

EDF

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.72%
1 год
9.22%
3 года*
17.73%
5 лет*
2.26%
10 лет*
4.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с PFSIX:
PFSIX с EIDOXPFSIX с DBLEXPFSIX с GMOQXPFSIX с AGEPXPFSIX с AGEYXPFSIX с DBLLXPFSIX с GMCDX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий PFSIX и EDF

PFSIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

Доходность на риск

PFSIX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSIX
Ранг доходности на риск PFSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSIX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSIXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.52

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

0.76

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.11

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.63

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

2.90

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSIX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSIX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSIXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.52

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.14

Корреляция

Корреляция между PFSIX и EDF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSIX и EDF

Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности EDF в 15.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		6.47%6.45%6.58%4.65%3.75%4.40%4.23%5.22%5.66%5.22%5.20%5.44%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		15.06%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок PFSIX и EDF

Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSIXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-64.23%

+36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-14.17%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-53.09%

+29.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.61%

-64.23%

+39.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-18.26%

+12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-21.61%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

3.40%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSIX и EDF

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) составляет 2.50%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSIXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.67%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

10.05%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

17.96%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

25.87%

-20.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

30.66%

-24.33%