Сравнение PFSIX с AMAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Amana Participation Fund (AMAPX).
PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSIX и AMAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSIX и AMAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | -2.64% | 18.47% | 2.89% | 10.66% | -12.11% | -5.11% | 4.34% | 15.20% | -5.26% | 12.33% |
AMAPX Amana Participation Fund | -1.66% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у AMAPX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции PFSIX превзошли акции AMAPX по среднегодовой доходности: 3.86% против 2.09% соответственно.
PFSIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.86%
AMAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSIX и AMAPX
PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AMAPX в 0.78%.
Доходность на риск
PFSIX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск
PFSIX
AMAPX
Сравнение PFSIX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSIX | AMAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.36 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 2.07 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.17 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 5.20 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSIX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.36 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.08 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.06 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между PFSIX и AMAPX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSIX и AMAPX
Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности AMAPX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | 6.47% | 6.45% | 6.58% | 4.65% | 3.75% | 4.40% | 4.23% | 5.22% | 5.66% | 5.22% | 5.20% | 5.44% |
AMAPX Amana Participation Fund | 3.41% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFSIX и AMAPX
Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и AMAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSIX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -7.75% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -2.51% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -7.75% | -16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.61% | -7.75% | -16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.51% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -1.57% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.56% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSIX и AMAPX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSIX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 0.70% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 1.16% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 2.08% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 2.06% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 1.95% | +4.38% |