Сравнение PFSEX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и RTXAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund	-3.49%	17.66%	15.07%	19.04%	-17.22%	17.81%	11.91%	7.68%
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	13.06%	13.56%	1.50%	7.40%	-11.66%	26.57%	3.73%	6.17%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

PFSEX

1 день: 2.96%

1 месяц: -5.83%

С начала года: -3.49%

6 месяцев: -2.04%

1 год: 16.04%

3 года*: 13.62%

5 лет*: 7.01%

10 лет*: —

RTXAX

1 день: 1.41%

1 месяц: -1.95%

С начала года: 13.06%

6 месяцев: 15.57%

1 год: 26.00%

3 года*: 11.10%

5 лет*: 7.45%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Название символа

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с PFSEX:

PFSEX с QQQ PFSEX с JEPI PFSEX с AMZN PFSEX с HTGC PFSEX с FINVX PFSEX с NVDA PFSEX с XLK

Часто сравнивают с RTXAX:

RTXAX с FSRNX RTXAX с FGIAX RTXAX с UCEQX RTXAX с PORTX RTXAX с MEGI RTXAX с APFDX RTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий PFSEX и RTXAX

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RTXAX в 1.33%.

PFSEX

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

RTXAX

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Доходность на риск

PFSEX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RTXAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PFSEX	RTXAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	1.77	-0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	2.34	-0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.36	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	2.06	-0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.32	11.76	-5.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PFSEX	RTXAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	1.77	-0.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.47	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.41	+0.01

Корреляция

Корреляция между PFSEX и RTXAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и RTXAX

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund	17.99%	17.36%	1.71%	0.00%	6.35%	5.13%	0.00%	0.00%	3.27%
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	2.53%	2.86%	2.05%	1.98%	3.11%	1.74%	1.71%	0.84%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и RTXAX

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PFSEX	RTXAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.76%	-40.68%	+6.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.60%	-13.11%	+1.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.41%	-24.63%	-3.78%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.18%	-1.95%	-5.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.04%	-7.96%	+0.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.62%	2.30%	+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и RTXAX

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PFSEX	RTXAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.00%	4.37%	+1.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.79%	8.33%	+1.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.17%	15.06%	+2.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.22%	15.86%	+0.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.56%	20.26%	-1.70%

Сравнение PFSEX с RTXAX

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и RTXAX

Сравнение доходности по годам PFSEX и RTXAX

Доходность по периодам

PFSEX

RTXAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PFSEX и RTXAX

Доходность на риск

PFSEX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

PFSEX

RTXAX

Сравнение PFSEX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PFSEX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и RTXAX

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и RTXAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и RTXAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)