Сравнение PFSEX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и ARTHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund	-3.49%	17.66%	15.07%	19.04%	-17.22%	17.81%	11.91%	22.25%	-15.09%
ARTHX Artisan Global Equity Fund	1.43%	45.58%	16.80%	11.89%	-20.62%	4.95%	29.46%	31.13%	-12.90%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%.

PFSEX

1 день: 2.96%

1 месяц: -5.83%

С начала года: -3.49%

6 месяцев: -2.04%

1 год: 16.04%

3 года*: 13.62%

5 лет*: 7.01%

10 лет*: —

ARTHX

1 день: 1.11%

1 месяц: -7.91%

С начала года: 1.43%

6 месяцев: 2.50%

1 год: 36.60%

3 года*: 22.55%

5 лет*: 9.80%

10 лет*: 13.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Название символа

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с PFSEX:

PFSEX с QQQ PFSEX с JEPI PFSEX с AMZN PFSEX с HTGC PFSEX с FINVX PFSEX с NVDA PFSEX с XLK

Часто сравнивают с ARTHX:

ARTHX с JAVA ARTHX с GDE ARTHX с ARKQ ARTHX с MAGS ARTHX с QMNNX ARTHX с AVDV ARTHX с MOOD

Сравнение комиссий PFSEX и ARTHX

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии ARTHX в 1.28%.

PFSEX

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

ARTHX

Artisan Global Equity Fund

Доходность на риск

PFSEX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARTHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PFSEX	ARTHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	2.35	-1.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	3.00	-1.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.46	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	3.28	-1.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.32	14.04	-7.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PFSEX	ARTHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	2.35	-1.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.56	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.72	-0.30

Корреляция

Корреляция между PFSEX и ARTHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и ARTHX

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund	17.99%	17.36%	1.71%	0.00%	6.35%	5.13%	0.00%	0.00%	3.27%	0.00%	0.00%	0.00%
ARTHX Artisan Global Equity Fund	23.06%	23.39%	11.32%	0.89%	0.88%	18.02%	11.98%	8.76%	18.13%	0.66%	0.00%	2.17%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и ARTHX

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PFSEX	ARTHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.76%	-37.42%	+3.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.60%	-10.30%	-1.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.41%	-37.42%	+9.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-37.42%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.18%	-9.16%	+1.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.04%	-7.19%	+0.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.62%	2.44%	+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и ARTHX

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 6.00% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PFSEX	ARTHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.00%	6.09%	-0.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.79%	10.40%	-0.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.17%	16.18%	+0.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.22%	17.54%	-1.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.56%	17.50%	+1.06%

Сравнение PFSEX с ARTHX

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и ARTHX

Сравнение доходности по годам PFSEX и ARTHX

Доходность по периодам

PFSEX

ARTHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PFSEX и ARTHX

Доходность на риск

PFSEX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

PFSEX

ARTHX

Сравнение PFSEX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PFSEX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и ARTHX

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и ARTHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и ARTHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)