Сравнение PFS с JEPQ
PFS (Provident Financial Services, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, PFS returned 14.46%/yr vs 19.56%/yr for JEPQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFS и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFS показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 6.12%.
PFS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 5.84%
JEPQ
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFS и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFS Provident Financial Services, Inc. | 16.40% | 10.22% | 10.72% | -10.79% | -3.24% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 6.12% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between PFS and JEPQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PFS
JEPQ
Сравнение PFS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Financial Services, Inc. (PFS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFS | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.87 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 13.99 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.09 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.94 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок PFS и JEPQ
Максимальная просадка PFS за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFS и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -20.07% | -44.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -8.82% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -20.07% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -3.22% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -3.42% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 1.80% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFS и JEPQ
Provident Financial Services, Inc. (PFS) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 3.44% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 9.59% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 12.13% | +14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 16.66% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.69% | 16.66% | +17.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFS и JEPQ
Дивидендная доходность PFS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.39% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFS Provident Financial Services, Inc. | 4.27% | 4.86% | 5.09% | 5.32% | 4.49% | 3.84% | 5.12% | 4.54% | 3.40% | 3.45% | 2.51% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
PFS and JEPQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFS has higher volatility (7.20%) compared to JEPQ (3.44%). In terms of maximum drawdown, PFS dropped -64.09% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFS и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор