PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFS с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFS с JEPQ

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

PFS (Provident Financial Services, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, PFS returned 18.42%/yr vs 19.38%/yr for JEPQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFS и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Provident Financial Services, Inc. (PFS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFS показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 8.12%.

PFS

1 день
-1.79%
1 месяц
9.29%
6 месяцев
21.78%
С начала года
21.78%
1 год
30.80%
3 года*
18.42%
5 лет*
5.85%
10 лет*
6.70%

JEPQ

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
8.18%
С начала года
8.12%
1 год
22.12%
3 года*
19.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFS и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
PFS
Provident Financial Services, Inc.		21.78%10.22%10.72%-10.79%-0.53%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.12%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between PFS and JEPQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.32

The correlation between PFS and JEPQ shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Provident Financial Services, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PFS:
PFS с DIVOPFS с SPYPFS с VOOPFS с SWPPXPFS с ADX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

PFS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFS
Ранг доходности на риск PFS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Financial Services, Inc. (PFS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFSJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.68

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.28

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.57

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

11.96

-6.23

PFS vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFS на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFS и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFS и JEPQ

Максимальная просадка PFS за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFS и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-20.07%

-44.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-8.82%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-20.07%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.36%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-3.38%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

1.89%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PFS и JEPQ

Provident Financial Services, Inc. (PFS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 7.09% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.07%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

11.01%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

13.43%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.75%

16.81%

+13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

16.81%

+16.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFS и JEPQ

Дивидендная доходность PFS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности JEPQ в 10.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.54%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFS
Provident Financial Services, Inc.		4.08%4.86%5.09%5.32%4.49%3.84%5.12%4.54%3.40%3.45%2.51%3.23%

Часто задаваемые вопросы

PFS and JEPQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFS has higher volatility (7.09%) compared to JEPQ (7.07%). In terms of maximum drawdown, PFS dropped -64.09% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFS и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор