Сравнение PFS с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Financial Services, Inc. (PFS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PFS и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFS и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFS Provident Financial Services, Inc. | 8.88% | 10.22% | 10.72% | -10.79% | -3.24% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PFS показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
PFS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.17%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PFS
JEPQ
Сравнение PFS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Financial Services, Inc. (PFS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFS | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.66 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.82 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 8.93 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.84 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между PFS и JEPQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFS и JEPQ
Дивидендная доходность PFS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFS Provident Financial Services, Inc. | 4.51% | 4.86% | 5.09% | 5.32% | 4.49% | 3.84% | 5.12% | 4.54% | 3.40% | 3.45% | 2.51% | 3.23% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFS и JEPQ
Максимальная просадка PFS за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFS и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -20.07% | -44.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -11.58% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -4.89% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -3.55% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 2.36% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFS и JEPQ
Текущая волатильность для Provident Financial Services, Inc. (PFS) составляет 4.76%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что PFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 6.08% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 10.52% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.70% | 18.54% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 16.91% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 16.91% | +16.72% |