Сравнение PFS с SPY

С начала года, PFS показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PFS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.11% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Financial Services, Inc. (PFS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFS на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PFS и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PFS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SPY в 1.14%

Максимальная просадка PFS за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFS и SPY.

Текущая волатильность для Provident Financial Services, Inc. (PFS) составляет 4.73%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.