Сравнение PFS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Financial Services, Inc. (PFS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFS или SPY.
Корреляция
Корреляция между PFS и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFS и SPY
Основные характеристики
PFS:
0.88
SPY:
1.82
PFS:
1.49
SPY:
2.45
PFS:
1.18
SPY:
1.33
PFS:
0.74
SPY:
2.76
PFS:
3.69
SPY:
11.44
PFS:
8.58%
SPY:
2.03%
PFS:
36.21%
SPY:
12.74%
PFS:
-64.09%
SPY:
-55.19%
PFS:
-15.08%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, PFS показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции PFS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.90% против 13.24% соответственно.
PFS
1.75%
3.28%
16.44%
32.15%
1.25%
4.90%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFS и SPY
PFS
SPY
Сравнение PFS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Financial Services, Inc. (PFS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFS и SPY
Дивидендная доходность PFS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFS Provident Financial Services, Inc. | 3.75% | 5.09% | 5.32% | 4.49% | 3.84% | 5.12% | 4.54% | 3.40% | 3.45% | 2.51% | 3.23% | 3.32% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PFS и SPY
Максимальная просадка PFS за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFS и SPY
Provident Financial Services, Inc. (PFS) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.