Сравнение PFS с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Financial Services, Inc. (PFS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PFS и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFS и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFS Provident Financial Services, Inc. | 8.27% | 10.22% | 10.72% | -10.79% | -8.03% | 40.47% | -22.53% | 6.72% | -7.61% | -1.21% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PFS показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции PFS уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.11% против 13.71% соответственно.
PFS
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.11%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFS vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
PFS
SWPPX
Сравнение PFS c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Financial Services, Inc. (PFS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFS | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.84 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.30 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.06 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 5.14 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFS | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.84 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.68 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.76 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PFS и SWPPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFS и SWPPX
Дивидендная доходность PFS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFS Provident Financial Services, Inc. | 4.54% | 4.86% | 5.09% | 5.32% | 4.49% | 3.84% | 5.12% | 4.54% | 3.40% | 3.45% | 2.51% | 3.23% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PFS и SWPPX
Максимальная просадка PFS за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFS и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFS | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -55.06% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -12.10% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -24.51% | -19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | -33.80% | -30.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -8.89% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -10.00% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 2.49% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFS и SWPPX
Provident Financial Services, Inc. (PFS) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что PFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFS | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.29% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 9.11% | +11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.70% | 18.14% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 16.89% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.64% | 18.19% | +15.45% |