PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFRL с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFRL с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, PFRL returned 6.45% vs 29.68% for QQQI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности PFRL и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFRL показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

PFRL

1 день
0.05%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.45%
3 года*
8.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFRL и QQQI

2026 (YTD)20252024
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		2.02%6.25%8.25%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between PFRL and QQQI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов PFRL и QQQI

Секторы
PFRL
QQQI

Промышленность

97.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

88.1%
15.7%

Энергетика

11.9%
0.7%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

4.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Промышленность

PFRL
97.9%
QQQI
3.3%

Коммуникационные услуги

PFRL
88.1%
QQQI
15.7%

Энергетика

PFRL
11.9%
QQQI
0.7%

Сырьевые материалы

PFRL

-

QQQI
1.2%

Потребительский циклический сектор

PFRL

-

QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

PFRL

-

QQQI
7.7%

Финансовые услуги

PFRL

-

QQQI
0.3%

Здравоохранение

PFRL

-

QQQI
4.3%

Недвижимость

PFRL

-

QQQI
0.1%

Технологии

PFRL

-

QQQI
53.3%

Коммунальные услуги

PFRL

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с JEPQ
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

PFRL vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFRL c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFRLQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.30

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
3.05

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.42

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

3.10

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

13.93

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFRL vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFRL на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFRL и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFRLQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.30

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.32

+0.34

Просадки

Сравнение просадок PFRL и QQQI

Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFRLQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-20.00%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.25%

-9.61%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-2.19%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

2.14%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и QQQI

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.42%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFRLQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

2.69%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

9.85%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

12.98%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

17.05%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

17.05%

-12.19%

Сравнение комиссий PFRL и QQQI

PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и QQQI

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFRL and QQQI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 6.45% for PFRL. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 6.83% for PFRL.

PFRL is categorized as Bank Loan, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: PGIM and Neos. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 0.68% for QQQI.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFRL и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор