Сравнение PFRL с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
PFRL и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PFRL и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFRL и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.27% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.93% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.93%.
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFRL и PULS
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Доходность на риск
PFRL vs. PULS — Ранг доходности на риск
PFRL
PULS
Сравнение PFRL c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFRL | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 9.23 | -8.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 18.34 | -17.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 5.29 | -3.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 13.86 | -13.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 95.78 | -89.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFRL | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 9.23 | -8.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 2.46 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между PFRL и PULS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и PULS
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PULS в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PFRL и PULS
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFRL | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -5.85% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -0.34% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.09% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.05% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и PULS
PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PFRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFRL | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.15% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.28% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 0.52% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 0.70% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 1.34% | +3.62% |