PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFRL с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFRL с PJFV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) are both exchange-traded funds - PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM, while PJFV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFRL returned 8.84%/yr vs 25.13%/yr for PJFV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 0.75%/yr for PJFV.

Доходность

Сравнение доходности PFRL и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFRL показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 16.30%.

PFRL

1 день
0.05%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.45%
3 года*
8.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFV

1 день
1.00%
1 месяц
4.28%
С начала года
16.30%
6 месяцев
16.84%
1 год
36.63%
3 года*
25.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFRL и PJFV

2026 (YTD)2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		2.02%6.25%9.40%13.75%-0.17%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		16.30%18.65%24.13%18.52%-2.19%

Correlation

The correlation between PFRL and PJFV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.39

Сравнение распределения секторов PFRL и PJFV

Секторы
PFRL
PJFV

Промышленность

97.9%
20.6%

Коммуникационные услуги

88.1%
7.1%

Энергетика

11.9%
9.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

16.9%

Здравоохранение

-

7.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

15.7%

Коммунальные услуги

-

7.6%

Промышленность

PFRL
97.9%
PJFV
20.6%

Коммуникационные услуги

PFRL
88.1%
PJFV
7.1%

Энергетика

PFRL
11.9%
PJFV
9.1%

Сырьевые материалы

PFRL

-

PJFV
1.0%

Потребительский циклический сектор

PFRL

-

PJFV
9.8%

Потребительский защитный сектор

PFRL

-

PJFV
4.5%

Финансовые услуги

PFRL

-

PJFV
16.9%

Здравоохранение

PFRL

-

PJFV
7.7%

Недвижимость

PFRL

-

PJFV

-

Технологии

PFRL

-

PJFV
15.7%

Коммунальные услуги

PFRL

-

PJFV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с JEPQ
Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE

Доходность на риск

PFRL vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFRL c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFRLPJFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.99

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
4.10

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.54

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

5.03

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

21.57

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFRL vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFRL на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFV равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFRL и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFRLPJFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.99

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.56

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PFRL и PJFV

Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и PJFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFRLPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-18.15%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.25%

-7.31%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

-18.15%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-2.11%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.70%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и PJFV

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.42%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFRLPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

4.21%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

10.05%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

12.30%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

14.12%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

14.12%

-9.26%

Сравнение комиссий PFRL и PJFV

PFRL берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и PJFV

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности PJFV в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.59%0.68%1.31%1.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PFRL and PJFV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFV has higher volatility (4.21%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs PJFV's -18.15%.

On 3-year performance, PJFV leads with 25.13% vs 8.84% for PFRL. On fees, PFRL is cheaper at 0.72% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFV has performed better with a 25.13% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFRL is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

PFRL has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.59% for PJFV.

PFRL is categorized as Bank Loan, while PJFV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 0.75% for PJFV.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFRL и PJFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор