Сравнение PFRL с PCL
PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both exchange-traded funds - PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM, while PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности PFRL и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у PCL с доходностью -0.03%.
PFRL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFRL и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.72% | 2.46% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | -0.03% | 2.51% |
Correlation
The correlation between PFRL and PCL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFRL vs. PCL — Ранг доходности на риск
PFRL
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFRL c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFRL | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFRL и PCL
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFRL | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -5.14% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.97% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -1.73% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFRL | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 7.82% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 7.82% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 7.82% | -3.02% |
Сравнение комиссий PFRL и PCL
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PCL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и PCL
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности PCL в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.87% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.66% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
PFRL and PCL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
PFRL has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 5.87% for PCL.
PFRL is categorized as Bank Loan, while PCL is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для PFRL и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор