PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFRL с PBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFRL и PBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFRL и PBL


2026 (YTD)2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
-0.23%6.25%9.40%13.75%-0.17%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PFRL показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.


PFRL

1 день
0.28%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.66%
3 года*
8.53%
5 лет*
10 лет*

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Floating Rate Income ETF

PGIM Portfolio Ballast ETF

Сравнение комиссий PFRL и PBL

PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.


Доходность на риск

PFRL vs. PBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 6262
Ранг коэф-та Мартина

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFRL c PBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFRLPBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.08

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.61

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.85

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

7.48

-0.92

PFRL vs. PBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFRL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PBL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFRL и PBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFRLPBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.08

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.12

+0.47

Корреляция

Корреляция между PFRL и PBL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и PBL

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PBL в 2.27%


TTM2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
7.17%7.34%8.96%9.84%3.55%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PFRL и PBL

Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и PBL.


Загрузка...

Показатели просадок


PFRLPBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-11.69%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-6.63%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-4.04%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-1.70%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.63%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и PBL

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.75%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFRLPBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

3.20%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

6.85%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

11.36%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

9.87%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

9.87%

-4.91%