Сравнение PFRL с MBSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF).
PFRL и MBSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г.. MBSF - это активно управляемый фонд от Regan. Фонд был запущен 27 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PFRL и MBSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFRL и MBSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 7.27% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 0.75% | 5.85% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у MBSF с доходностью 0.75%.
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFRL и MBSF
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MBSF в 0.49%.
Доходность на риск
PFRL vs. MBSF — Ранг доходности на риск
PFRL
MBSF
Сравнение PFRL c MBSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFRL | MBSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.69 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.61 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 6.70 | -5.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 19.07 | -12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFRL | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.69 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.74 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PFRL и MBSF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и MBSF
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности MBSF в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.63% | 4.71% | 4.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFRL и MBSF
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки MBSF в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и MBSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFRL | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -0.97% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -0.79% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.48% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.23% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.28% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и MBSF
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.75%, в то время как у Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFRL | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.42% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 2.29% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 3.09% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 3.42% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 3.42% | +1.54% |