Сравнение PFORX с UDBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и UDBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и UDBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 0.61% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 0.28% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
UDBPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и UDBPX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.
Доходность на риск
PFORX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск
PFORX
UDBPX
Сравнение PFORX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | UDBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.25 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.88 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.52 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 7.59 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.45 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и UDBPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и UDBPX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности UDBPX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.51% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и UDBPX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и UDBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -15.45% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -1.94% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -14.55% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -1.22% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -5.19% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.64% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и UDBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.38% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.26% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 3.83% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 4.97% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 4.52% | -1.44% |