Сравнение PFORX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.15% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции PYGSX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.46% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
PYGSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и PYGSX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
PFORX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
PFORX
PYGSX
Сравнение PFORX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.57 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 3.97 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.60 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.53 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 17.22 | -14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.57 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.38 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.42 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 2.08 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и PYGSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и PYGSX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и PYGSX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -7.29% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -1.23% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -5.38% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -7.29% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.84% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -0.49% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.25% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и PYGSX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.69% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.04% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 1.66% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 1.87% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 1.74% | +1.34% |