Сравнение PFOE с SPYG
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - PFOE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Pathfinder, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. PFOE is actively managed, while SPYG is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFOE charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFOE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам PFOE и SPYG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -8.79% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 9.37% |
Correlation
The correlation between PFOE and SPYG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFOE vs. SPYG — Ранг доходности на риск
PFOE
SPYG
Сравнение PFOE c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFOE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.35 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок PFOE и SPYG
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -67.63% | +49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -4.93% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -24.32% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и SPYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 16.53% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 21.23% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 20.68% | -1.70% |
Сравнение комиссий PFOE и SPYG
PFOE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и SPYG
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPYG в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.48% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and SPYG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for PFOE.
SPYG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.04% for PFOE.
PFOE is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Pathfinder and State Street. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор