Сравнение PFOE с QLC
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - PFOE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Pathfinder, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. PFOE is actively managed, while QLC is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFOE charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for QLC.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и QLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFOE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLC
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам PFOE и QLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -8.79% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 9.23% |
Correlation
The correlation between PFOE and QLC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFOE vs. QLC — Ранг доходности на риск
PFOE
QLC
Сравнение PFOE c QLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFOE | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.79 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок PFOE и QLC
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и QLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -35.86% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -2.66% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -4.54% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и QLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 12.67% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 16.86% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.43% | +0.55% |
Сравнение комиссий PFOE и QLC
PFOE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и QLC
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности QLC в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.89% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and QLC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for PFOE.
QLC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.04% for PFOE.
PFOE is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Pathfinder and Northern Trust. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 0.25% for QLC.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и QLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор