Сравнение PFN с PBPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX).
PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PFN и PBPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFN и PBPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.40% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PFN показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у PBPNX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции PBPNX по среднегодовой доходности: 8.42% против 7.92% соответственно.
PFN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.42%
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFN и PBPNX
PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PBPNX в 0.04%.
Доходность на риск
PFN vs. PBPNX — Ранг доходности на риск
PFN
PBPNX
Сравнение PFN c PBPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFN | PBPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.33 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.87 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.74 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 7.24 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFN | PBPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.33 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.50 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.66 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PFN и PBPNX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFN и PBPNX
Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности PBPNX в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.51% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок PFN и PBPNX
Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки PBPNX в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PBPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFN | PBPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -24.09% | -55.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -7.00% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.45% | -23.90% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -24.09% | -21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -4.68% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -4.42% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.68% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFN и PBPNX
PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFN | PBPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.91% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 5.73% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 9.38% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 10.14% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 10.58% | +7.58% |