PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с NWXEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с NWXEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и NWXEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и NWXEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		0.69%6.97%9.36%9.00%3.50%4.64%3.24%9.84%-0.39%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции NWXEX по среднегодовой доходности: 8.38% против 6.69% соответственно.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

NWXEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.75%
1 год
6.39%
3 года*
8.15%
5 лет*
6.22%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Nationwide Strategic Income A

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с NWXEX:
NWXEX с DHEAXNWXEX с CBLDXNWXEX с ICMUXNWXEX с ESIIXNWXEX с PRFRXNWXEX с IOFIXNWXEX с GMRAX

Сравнение комиссий PFN и NWXEX

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии NWXEX в 0.99%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
NWXEX
Nationwide Strategic Income A

Доходность на риск

PFN vs. NWXEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NWXEX
Ранг доходности на риск NWXEX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c NWXEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNNWXEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

3.97

-3.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

5.59

-5.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

2.17

-1.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

4.74

-4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

27.08

-26.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. NWXEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа NWXEX равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и NWXEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNNWXEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

3.97

-3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.71

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.52

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.46

-1.18

Корреляция

Корреляция между PFN и NWXEX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и NWXEX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности NWXEX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		4.82%4.93%4.73%4.33%16.14%3.99%4.70%3.63%4.30%8.40%7.21%0.43%

Просадки

Сравнение просадок PFN и NWXEX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и NWXEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNNWXEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-22.97%

-57.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-1.20%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-5.60%

-27.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-22.97%

-22.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-0.43%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-1.12%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.23%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и NWXEX

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNNWXEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

0.51%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

0.88%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

1.59%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

3.66%

+11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

4.42%

+13.74%