PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с ZROZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. PFMN.TO is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past 5 years, PFMN.TO returned 6.55%/yr vs -11.65%/yr for ZROZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PFMN.TO charges 4.27%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFMN.TO торгуется в CAD, в то время как ZROZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZROZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.88%.

PFMN.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
1.04%
С начала года
2.36%
1 год
4.87%
3 года*
7.59%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

ZROZ

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
-4.13%
С начала года
-0.88%
1 год
4.13%
3 года*
-6.14%
5 лет*
-11.65%
10 лет*
-4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и ZROZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		2.36%4.83%15.09%3.13%5.43%6.10%16.70%0.99%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.88%-6.32%-9.09%-1.22%-37.56%-5.27%21.62%7.85%

Correlation

The correlation between PFMN.TO and ZROZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с DBMF
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

PFMN.TO vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMN.TOZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.25

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.50

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.26

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

0.53

+4.25

PFMN.TO vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и ZROZ

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMN.TOZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-63.47%

+50.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-15.81%

+12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-25.22%

+21.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

-55.04%

+50.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-60.49%

+58.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-25.39%

+24.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

7.81%

-6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и ZROZ

Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.14%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMN.TOZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

4.57%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

11.39%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

16.34%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

24.61%

-16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

22.97%

-13.26%

Сравнение комиссий PFMN.TO и ZROZ

PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и ZROZ

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ZROZ в 5.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.78%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.37%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

PFMN.TO and ZROZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.

PFMN.TO is categorized as Long-Short, while ZROZ is Government Bonds. They also come from different issuers: Picton Mahoney and PIMCO. Their fees differ too: 4.27% for PFMN.TO and 0.15% for ZROZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор