PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с ZROZ

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) и ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) — оба биржевые фонды: PFMN.TO — это Long-Short, активно управляемый Picton Mahoney, а ZROZ — Government Bonds, отслеживающий BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. PFMN.TO управляется активно, а ZROZ пассивно. За последние 5 лет PFMN.TO показал 6.35% в год против -9.55% в год у ZROZ. При корреляции -0.02 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. PFMN.TO взимает 4.27% в год против 0.15% у ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

PFMN.TO торгуется в CAD, в то время как ZROZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZROZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PFMN.TO на уровне 0.25% и ZROZ на уровне 0.25%.

PFMN.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
1.25%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.16%
3 года*
7.06%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—

ZROZ

1 день
-0.99%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.25%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-2.47%
3 года*
-7.17%
5 лет*
-9.55%
10 лет*
-3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и ZROZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.25%4.86%15.06%3.13%5.43%6.10%16.70%0.99%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		0.25%-6.35%-8.98%-1.04%-37.10%-6.08%22.47%7.10%

Корреляция

Корреляция между PFMN.TO и ZROZ составляет 0.03 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с PPAPFMN.TO с DBMF
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK

Доходность на риск

PFMN.TO vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMN.TOZROZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.14

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

-0.08

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.08

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

-0.13

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFMN.TO vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMN.TOZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.14

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.39

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.15

+0.63

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и ZROZ

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и ZROZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PFMN.TOZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-62.93%

+49.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-10.83%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

-57.98%

+53.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-59.42%

+58.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-23.74%

+22.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

6.03%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и ZROZ

Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.98%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFMN.TOZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

5.07%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

11.23%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

17.80%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.99%

24.34%

-16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

23.16%

-13.31%

Сравнение комиссий PFMN.TO и ZROZ

PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и ZROZ

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности ZROZ в 5.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.79%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.08%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%