PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFMN.TO returned 7.30%/yr vs 5.45%/yr for CAOS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PFMN.TO charges 4.27%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFMN.TO торгуется в CAD, в то время как CAOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAOS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 2.16%.

PFMN.TO

1 день
0.18%
1 месяц
1.68%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.83%
3 года*
7.30%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.06%
1 месяц
2.09%
С начала года
2.16%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.58%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и CAOS

2026 (YTD)202520242023
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		1.68%4.86%15.06%1.74%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		2.16%-2.15%14.38%5.05%

Correlation

The correlation between PFMN.TO and CAOS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов PFMN.TO и CAOS

Секторы
PFMN.TO
CAOS

Финансовые услуги

23.0%
12.4%

Технологии

16.5%
33.1%

Сырьевые материалы

11.8%
1.9%

Промышленность

11.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.0%

Энергетика

8.1%
4.1%

Здравоохранение

5.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.4%

Коммунальные услуги

3.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.4%

Недвижимость

3.3%
2.0%

Финансовые услуги

PFMN.TO
23.0%
CAOS
12.4%

Технологии

PFMN.TO
16.5%
CAOS
33.1%

Сырьевые материалы

PFMN.TO
11.8%
CAOS
1.9%

Промышленность

PFMN.TO
11.0%
CAOS
8.5%

Потребительский циклический сектор

PFMN.TO
8.4%
CAOS
10.0%

Энергетика

PFMN.TO
8.1%
CAOS
4.1%

Здравоохранение

PFMN.TO
5.4%
CAOS
9.6%

Коммуникационные услуги

PFMN.TO
5.0%
CAOS
10.4%

Коммунальные услуги

PFMN.TO
3.9%
CAOS
2.6%

Потребительский защитный сектор

PFMN.TO
3.5%
CAOS
5.4%

Недвижимость

PFMN.TO
3.3%
CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с PPAPFMN.TO с DBMF
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

PFMN.TO vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMN.TOCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.73

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.06

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

0.84

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

1.95

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFMN.TO vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMN.TOCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.73

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.90

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и CAOS

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки CAOS в -7.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMN.TOCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-7.60%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-4.30%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-7.60%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-3.57%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-2.45%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.84%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и CAOS

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMN.TOCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.83%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

3.74%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

4.90%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

6.51%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

6.51%

+3.27%

Сравнение комиссий PFMN.TO и CAOS

PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и CAOS

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.78%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

PFMN.TO and CAOS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.

PFMN.TO is categorized as Long-Short, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Picton Mahoney and Alpha Architect. Their fees differ too: 4.27% for PFMN.TO and 0.63% for CAOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор