PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с CAOS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFMN.TO returned 8.00%/yr vs 6.71%/yr for CAOS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PFMN.TO charges 4.27%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFMN.TO торгуется в CAD, в то время как CAOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAOS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 4.68%.

PFMN.TO

1 день
0.06%
1 месяц
2.90%
С начала года
3.54%
6 месяцев
3.16%
1 год
5.74%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.09%
1 месяц
3.02%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.66%
1 год
5.51%
3 года*
6.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и CAOS

2026 (YTD)202520242023
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		3.54%4.83%15.09%2.13%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		4.68%-2.13%14.25%4.48%

Correlation

The correlation between PFMN.TO and CAOS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с PPAPFMN.TO с DBMF
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

PFMN.TO vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMN.TOCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.17

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.67

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.33

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

3.08

+2.62

PFMN.TO vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и CAOS

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки CAOS в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMN.TOCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-7.34%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-4.17%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-7.34%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.20%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-2.51%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.80%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и CAOS

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) имеют волатильность 1.26% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMN.TOCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.23%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

3.53%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

4.74%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

6.58%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.74%

6.58%

+3.16%

Сравнение комиссий PFMN.TO и CAOS

PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и CAOS

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.77%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

PFMN.TO and CAOS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.

PFMN.TO is categorized as Long-Short, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Picton Mahoney and Alpha Architect. Their fees differ too: 4.27% for PFMN.TO and 0.63% for CAOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор