Сравнение PFMN.TO с PFLS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) и Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO).

PFMN.TO и PFLS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и PFLS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) и Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и PFLS.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PFMN.TO Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund	-0.43%	4.86%	15.06%	3.13%	5.43%	6.10%	10.17%
PFLS.TO Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund	0.81%	13.69%	19.22%	6.68%	0.48%	18.51%	20.68%

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PFLS.TO с доходностью 0.81%.

PFMN.TO

1 день: -0.03%

1 месяц: -0.74%

С начала года: -0.43%

6 месяцев: 1.05%

1 год: 5.26%

3 года*: 6.68%

5 лет*: 6.40%

10 лет*: —

PFLS.TO

1 день: 0.57%

1 месяц: -3.36%

С начала года: 0.81%

6 месяцев: 3.51%

1 год: 16.43%

3 года*: 12.45%

5 лет*: 10.44%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund

Название символа

Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund

Часто сравнивают с PFMN.TO:

PFMN.TO с ZPAY.TO PFMN.TO с PFIA.TO PFMN.TO с PFAE.TO PFMN.TO с PPA PFMN.TO с DBMF PFMN.TO с BN PFMN.TO с XEF.TO

Часто сравнивают с PFLS.TO:

PFLS.TO с PFAE.TO PFLS.TO с ULTY PFLS.TO с HDGE.TO PFLS.TO с LSGR PFLS.TO с SPY PFLS.TO с TTP.TO PFLS.TO с FTLS

Сравнение комиссий PFMN.TO и PFLS.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

PFMN.TO vs. PFLS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFMN.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PFLS.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c PFLS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) и Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PFMN.TO	PFLS.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	1.55	-0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	2.26	-0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.31	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.62	2.33	-0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.57	9.52	-4.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFMN.TO vs. PFLS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PFLS.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и PFLS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PFMN.TO	PFLS.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	1.55	-0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80	0.79	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.77	1.04	-0.26

Корреляция

Корреляция между PFMN.TO и PFLS.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и PFLS.TO

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как PFLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PFMN.TO Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund	0.80%	0.80%	0.00%	1.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%
PFLS.TO Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и PFLS.TO

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки PFLS.TO в -11.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и PFLS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	PFMN.TO	PFLS.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-13.04%	-11.82%	-1.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.49%	-6.98%	+3.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-4.24%	-11.82%	+7.58%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.72%	-3.58%	+1.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.19%	-2.41%	+1.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.24%	1.71%	-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и PFLS.TO

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.95%, в то время как у Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PFMN.TO	PFLS.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.95%	3.76%	-1.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.24%	7.54%	-4.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.74%	10.65%	-4.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.01%	13.34%	-5.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.86%	13.54%	-3.68%

Сравнение PFMN.TO с PFLS.TO

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и PFLS.TO

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и PFLS.TO

Доходность по периодам

PFMN.TO

PFLS.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PFMN.TO и PFLS.TO

Доходность на риск

PFMN.TO vs. PFLS.TO — Ранг доходности на риск

PFMN.TO

PFLS.TO

Сравнение PFMN.TO c PFLS.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PFMN.TO vs. PFLS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и PFLS.TO

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и PFLS.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и PFLS.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)