PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с PFIA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFMN.TO с PFIA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO).

PFMN.TO и PFIA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и PFIA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и PFIA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFMN.TO
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund		-0.43%4.86%15.06%3.13%5.43%6.10%16.70%1.59%
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		-0.12%5.46%7.72%7.27%-3.42%3.17%9.28%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PFIA.TO с доходностью -0.12%.

PFMN.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.26%
3 года*
6.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

PFIA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.97%
3 года*
6.30%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с PPAPFMN.TO с DBMFPFMN.TO с BNPFMN.TO с XEF.TO
Часто сравнивают с PFIA.TO:
PFIA.TO с PMIF.TOPFIA.TO с CASH.TOPFIA.TO с XBAL.TOPFIA.TO с VDY.TOPFIA.TO с BSVPFIA.TO с VSBIXPFIA.TO с XBB.TO

Сравнение комиссий PFMN.TO и PFIA.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

PFMN.TO vs. PFIA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c PFIA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMN.TOPFIA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.62

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.41

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.47

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

11.30

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFMN.TO vs. PFIA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PFIA.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и PFIA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMN.TOPFIA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.62

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.75

+0.02

Корреляция

Корреляция между PFMN.TO и PFIA.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и PFIA.TO

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности PFIA.TO в 4.22%

TTM2025202420232022202120202019
PFMN.TO
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund		0.80%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		4.22%3.96%3.68%5.64%4.69%4.25%6.03%1.93%

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и PFIA.TO

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки PFIA.TO в -17.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и PFIA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PFMN.TOPFIA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-17.12%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-1.17%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

-6.46%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.98%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-1.14%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.36%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и PFIA.TO

Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFMN.TOPFIA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.68%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

1.54%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

2.45%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

4.15%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

6.47%

+3.39%