PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с DBMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFMN.TO returned 6.55%/yr vs 10.91%/yr for DBMF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PFMN.TO charges 4.27%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFMN.TO торгуется в CAD, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 13.82%.

PFMN.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
1.04%
С начала года
2.36%
1 год
4.87%
3 года*
7.59%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.46%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
9.15%
С начала года
13.82%
1 год
29.85%
3 года*
11.74%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		2.36%4.83%15.09%3.13%5.43%6.10%16.70%0.99%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		13.82%8.65%16.32%-11.10%29.31%11.44%-0.61%7.21%

Correlation

The correlation between PFMN.TO and DBMF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с PPA
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

PFMN.TO vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMN.TODBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.22

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.96

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

5.11

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

18.46

-13.68

PFMN.TO vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и DBMF

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки DBMF в -21.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMN.TODBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-21.87%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-5.87%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-13.28%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

-21.87%

+17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.24%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-7.36%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.62%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и DBMF

Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.14%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMN.TODBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.37%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

11.00%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

13.50%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

14.01%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

14.02%

-4.31%

Сравнение комиссий PFMN.TO и DBMF

PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и DBMF

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DBMF в 5.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.12%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.78%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

PFMN.TO and DBMF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.

PFMN.TO is categorized as Long-Short, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Picton Mahoney and iM Global Partners. Their fees differ too: 4.27% for PFMN.TO and 0.85% for DBMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор