PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFMN.TO с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

PFMN.TO и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFMN.TO
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund		-0.43%4.86%15.06%3.13%5.43%6.10%16.70%0.99%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		9.46%8.62%16.45%-10.94%30.27%10.48%0.08%6.11%
Разные валюты инструментов

PFMN.TO торгуется в CAD, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.46%.

PFMN.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.26%
3 года*
6.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.06%
1 месяц
-1.49%
С начала года
9.46%
6 месяцев
14.92%
1 год
22.70%
3 года*
11.00%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с PPAPFMN.TO с BNPFMN.TO с XEF.TO
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий PFMN.TO и DBMF

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

PFMN.TO vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMN.TODBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.97

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.68

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

4.04

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

10.38

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFMN.TO vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMN.TODBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.97

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.71

+0.06

Корреляция

Корреляция между PFMN.TO и DBMF составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и DBMF

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM2025202420232022202120202019
PFMN.TO
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund		0.80%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и DBMF

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки DBMF в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

PFMN.TODBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-20.39%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-6.10%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

-20.39%

+16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.63%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-6.70%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.42%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и DBMF

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.95%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFMN.TODBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.88%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

10.54%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

11.59%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

14.23%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

13.64%

-3.78%