PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с BOXX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. PFMN.TO is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past 3 years, PFMN.TO returned 8.00%/yr vs 7.49%/yr for BOXX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PFMN.TO charges 4.27%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFMN.TO торгуется в CAD, в то время как BOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 5.77%.

PFMN.TO

1 день
0.06%
1 месяц
2.90%
С начала года
3.54%
6 месяцев
3.16%
1 год
5.74%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

BOXX

1 день
0.22%
1 месяц
3.36%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.96%
1 год
7.85%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		3.54%4.83%15.09%3.13%0.38%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		5.77%-0.39%14.06%2.55%0.27%

Correlation

The correlation between PFMN.TO and BOXX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с PPA
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

PFMN.TO vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMN.TOBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.76

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.48

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.19

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

6.04

-0.34

PFMN.TO vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и BOXX

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки BOXX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMN.TOBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-6.35%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-3.60%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-6.35%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-1.85%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.30%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и BOXX

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMN.TOBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.18%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

3.38%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

4.48%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

5.52%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.74%

5.52%

+4.22%

Сравнение комиссий PFMN.TO и BOXX

PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и BOXX

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.77%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

PFMN.TO and BOXX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.

PFMN.TO is categorized as Long-Short, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Picton Mahoney and Alpha Architect. Their fees differ too: 4.27% for PFMN.TO and 0.19% for BOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор