PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с BOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. PFMN.TO is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past 3 years, PFMN.TO returned 7.30%/yr vs 5.95%/yr for BOXX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PFMN.TO charges 4.27%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFMN.TO торгуется в CAD, в то время как BOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.99%.

PFMN.TO

1 день
0.18%
1 месяц
1.68%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.83%
3 года*
7.30%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

BOXX

1 день
0.11%
1 месяц
2.44%
С начала года
2.99%
6 месяцев
1.63%
1 год
5.85%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		1.68%4.86%15.06%3.13%0.08%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		2.99%-0.42%14.19%2.73%-0.35%

Correlation

The correlation between PFMN.TO and BOXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с PPAPFMN.TO с DBMF
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

PFMN.TO vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMN.TOBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.26

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.75

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

4.55

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFMN.TO vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOXX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMN.TOBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.26

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.00

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и BOXX

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки BOXX в -5.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMN.TOBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-5.18%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-3.61%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-5.18%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-1.46%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.29%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и BOXX

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMN.TOBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.80%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

3.50%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

4.67%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

5.45%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

5.45%

+4.33%

Сравнение комиссий PFMN.TO и BOXX

PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и BOXX

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.78%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

PFMN.TO and BOXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.

PFMN.TO is categorized as Long-Short, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Picton Mahoney and Alpha Architect. Their fees differ too: 4.27% for PFMN.TO and 0.19% for BOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор