PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMIX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFMIX с PISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PFMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PFMIX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFMIX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund		-0.09%5.70%3.60%8.04%-11.32%2.55%5.89%8.67%1.41%7.47%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PFMIX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PFMIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 2.89% против 11.52% соответственно.

PFMIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.35%
3 года*
4.83%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.89%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Municipal Bond Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PFMIX:
PFMIX с VWAHXPFMIX с MUNIPFMIX с MUBPFMIX с JMUBPFMIX с PFIIXPFMIX с CGMUPFMIX с APUSX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PFMIX и PISIX

PFMIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PFMIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMIX
Ранг доходности на риск PFMIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMIXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.75

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.71

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

2.76

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFMIX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMIX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMIXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.75

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.53

+0.47

Корреляция

Корреляция между PFMIX и PISIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMIX и PISIX

Дивидендная доходность PFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund		4.01%5.15%4.73%3.44%2.25%2.13%2.45%3.51%3.77%3.45%3.44%3.49%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PFMIX и PISIX

Максимальная просадка PFMIX за все время составила -26.51%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMIX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFMIXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.51%

-57.47%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-12.41%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-18.93%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-35.44%

+19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-9.35%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-7.23%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.48%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMIX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFMIXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

6.44%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

11.37%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

16.48%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

13.92%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

14.54%

-10.54%