Сравнение PFM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PFM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFM или SPY.
Корреляция
Корреляция между PFM и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PFM и SPY
Основные характеристики
PFM:
1.69
SPY:
1.88
PFM:
2.33
SPY:
2.51
PFM:
1.30
SPY:
1.35
PFM:
2.91
SPY:
2.83
PFM:
9.06
SPY:
11.89
PFM:
1.87%
SPY:
2.00%
PFM:
10.07%
SPY:
12.69%
PFM:
-53.22%
SPY:
-55.19%
PFM:
-4.64%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.12% против 13.18% соответственно.
PFM
-0.17%
-3.04%
3.64%
16.55%
10.05%
10.12%
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и SPY
PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFM и SPY
PFM
SPY
Сравнение PFM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и SPY
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.59% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% | 1.93% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и SPY
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.22%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и SPY
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.91%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.