PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFM с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFM и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFM и SCDL


2026 (YTD)20252024202320222021
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
-0.42%14.00%16.87%11.40%-6.22%22.28%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
24.46%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 24.46%.


PFM

1 день
1.94%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.44%
1 год
13.27%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.94%
10 лет*
11.05%

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dividend Achievers™ ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Сравнение комиссий PFM и SCDL

PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.


Доходность на риск

PFM vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFMSCDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.64

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.09

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.92

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

2.80

+3.56

PFM vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа SCDL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFMSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.64

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.33

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между PFM и SCDL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и SCDL

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.45%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFM и SCDL

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и SCDL.


Загрузка...

Показатели просадок


PFMSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-34.87%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-25.74%

+15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-34.87%

+17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-5.81%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-12.26%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

8.61%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и SCDL

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.82%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFMSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.69%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

15.48%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

32.67%

-18.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

29.06%

-15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

29.12%

-13.91%