PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFM с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с QARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both exchange-traded funds - PFM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while QARP is a Quality Factor fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFM returned 10.92%/yr vs 12.08%/yr for QARP. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. PFM charges 0.53%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности PFM и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 15.18%.

PFM

1 день
0.20%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
8.11%
С начала года
12.36%
1 год
20.16%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.73%
Всё время*
8.86%

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PFM

Invesco Dividend Achievers™ ETF
$965.41K$999.30K$1.02M

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

Сравнение доходности по годам PFM и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		12.36%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-1.09%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between PFM and QARP is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.88

The correlation between PFM and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFM и QARP

Секторы
PFM
QARP

Технологии

23.4%
24.1%

Финансовые услуги

19.0%
12.4%

Здравоохранение

16.6%
14.0%

Промышленность

11.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

11.3%
9.5%

Энергетика

4.2%
6.3%

Коммунальные услуги

4.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.4%

Сырьевые материалы

3.0%
2.5%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.5%

Технологии

PFM
23.4%
QARP
24.1%

Финансовые услуги

PFM
19.0%
QARP
12.4%

Здравоохранение

PFM
16.6%
QARP
14.0%

Промышленность

PFM
11.6%
QARP
7.9%

Потребительский защитный сектор

PFM
11.3%
QARP
9.5%

Энергетика

PFM
4.2%
QARP
6.3%

Коммунальные услуги

PFM
4.1%
QARP
1.9%

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
QARP
9.4%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
QARP
2.5%

Недвижимость

PFM
2.0%
QARP
1.0%

Коммуникационные услуги

PFM
1.0%
QARP
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

PFM vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PFM c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.54

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.57

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.73

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

16.69

-5.01

PFM vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFM и QARP

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-35.44%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-7.26%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-15.65%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-22.75%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-4.37%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.62%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и QARP

Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) имеют волатильность 2.75% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.80%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

8.20%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

10.65%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

15.53%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

19.51%

-4.32%

Сравнение комиссий PFM и QARP

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и QARP

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности QARP в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.30%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFM and QARP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QARP has higher volatility (2.80%) compared to PFM (2.75%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.08% vs 10.92% for PFM. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.08% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.00% for QARP.

PFM is categorized as Large Cap Growth Equities, while QARP is Quality Factor. PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор