Сравнение PFM с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PFM и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFM и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFM и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | -0.19% | 14.00% | 16.87% | 11.40% | -6.22% | 23.08% | 9.53% | 26.88% | -4.58% | 17.65% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.08% против 17.98% соответственно.
PFM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.08%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и PPA
PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PFM vs. PPA — Ранг доходности на риск
PFM
PPA
Сравнение PFM c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFM | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.09 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.80 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.37 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 13.40 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFM | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.09 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.06 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PFM и PPA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и PPA
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.45% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и PPA
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFM | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -57.37% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -13.71% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -18.37% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | -43.92% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -8.56% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -9.19% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.45% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и PPA
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.77%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFM | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 7.57% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 15.14% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 21.75% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 18.22% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 20.48% | -5.27% |