PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - PFM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFM returned 11.82%/yr vs 17.38%/yr for PPA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFM charges 0.53%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности PFM и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFM показывает доходность 8.18%, а PPA немного выше – 8.54%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.82% против 17.38% соответственно.

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between PFM and PPA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.77

Over the past year, the correlation between PFM and PPA has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PFM и PPA

Секторы
PFM
PPA

Технологии

24.7%
9.8%

Финансовые услуги

18.5%

-

Здравоохранение

14.9%

-

Потребительский защитный сектор

12.0%

-

Промышленность

11.1%
90.1%

Энергетика

4.7%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
0.1%

Технологии

PFM
24.7%
PPA
9.8%

Финансовые услуги

PFM
18.5%
PPA

-

Здравоохранение

PFM
14.9%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

PFM
12.0%
PPA

-

Промышленность

PFM
11.1%
PPA
90.1%

Энергетика

PFM
4.7%
PPA

-

Коммунальные услуги

PFM
4.2%
PPA

-

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
PPA

-

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
PPA

-

Недвижимость

PFM
2.0%
PPA

-

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
PPA
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

PFM vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.40

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.05

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.95

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

5.68

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.40

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PFM и PPA

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-57.37%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-13.71%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-15.24%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-18.37%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-43.92%

+11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-8.40%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-9.18%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.69%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и PPA

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.04%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

6.73%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

15.95%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

19.03%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

18.49%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

20.64%

-5.43%

Сравнение комиссий PFM и PPA

PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и PPA

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PFM and PPA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.73%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.38% vs 11.82% for PFM. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.38% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.39% for PPA.

PFM is categorized as Large Cap Growth Equities, while PPA is Aerospace & Defense. PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.58% for PPA.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор