PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с OUSA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index while OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFM returned 11.76%/yr vs 10.19%/yr for OUSA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PFM charges 0.53%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности PFM и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции PFM превзошли акции OUSA по среднегодовой доходности: 11.76% против 10.19% соответственно.

PFM

1 день
-0.16%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.00%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.76%

OUSA

1 день
0.14%
1 месяц
-2.32%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-0.06%
1 год
10.34%
3 года*
11.93%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и OUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.43%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		0.48%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%

Correlation

The correlation between PFM and OUSA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.93

The correlation between PFM and OUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFM и OUSA

Секторы
PFM
OUSA

Технологии

27.6%
26.1%

Финансовые услуги

17.9%
18.0%

Здравоохранение

15.1%
13.8%

Потребительский защитный сектор

11.1%
7.3%

Промышленность

10.7%
11.2%

Энергетика

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%
12.7%

Сырьевые материалы

2.8%

-

Недвижимость

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
10.9%

Технологии

PFM
27.6%
OUSA
26.1%

Финансовые услуги

PFM
17.9%
OUSA
18.0%

Здравоохранение

PFM
15.1%
OUSA
13.8%

Потребительский защитный сектор

PFM
11.1%
OUSA
7.3%

Промышленность

PFM
10.7%
OUSA
11.2%

Энергетика

PFM
4.3%
OUSA

-

Коммунальные услуги

PFM
3.9%
OUSA

-

Потребительский циклический сектор

PFM
3.7%
OUSA
12.7%

Сырьевые материалы

PFM
2.8%
OUSA

-

Недвижимость

PFM
2.0%
OUSA

-

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
OUSA
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

PFM vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.06

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.60

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.24

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

4.37

+5.95

PFM vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFM и OUSA

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-33.12%

-20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-8.36%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-13.14%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-19.54%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-33.12%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.14%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-3.52%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.37%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и OUSA

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.48%, в то время как у OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.92%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.42%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

9.82%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

13.31%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

15.17%

+0.03%

Сравнение комиссий PFM и OUSA

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и OUSA

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности OUSA в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.43%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.36%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PFM and OUSA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSA has higher volatility (2.92%) compared to PFM (2.48%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs OUSA's -33.12%.

On 10-year performance, PFM leads with 11.76% vs 10.19% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PFM has performed better with a 11.76% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

OUSA has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.36% for PFM.

PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.48% for OUSA.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор