PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с GQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с GQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, PFM returned 20.19% vs 40.22% for GQQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFM charges 0.53%/yr vs 0.35%/yr for GQQQ.

Доходность

Сравнение доходности PFM и GQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у GQQQ с доходностью 21.09%.

PFM

1 день
0.32%
1 месяц
2.96%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.38%
1 год
20.19%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.82%

GQQQ

1 день
-0.37%
1 месяц
6.40%
С начала года
21.09%
6 месяцев
20.15%
1 год
40.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и GQQQ

2026 (YTD)20252024
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.52%14.00%-0.56%
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		21.09%17.37%2.66%

Correlation

The correlation between PFM and GQQQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.71

The correlation between PFM and GQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Astoria US Quality Growth Kings ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с GQQQ:
GQQQ с QQQGQQQ с QQQGGQQQ с AGGAGQQQ с DARPGQQQ с ROEGQQQ с BBUSGQQQ с BIBL

Доходность на риск

PFM vs. GQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GQQQ
Ранг доходности на риск GQQQ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQQQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQQQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQQQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQQQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c GQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.58

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.42

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.67

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

16.41

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. GQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQQQ равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и GQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.58

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.26

-0.74

Просадки

Сравнение просадок PFM и GQQQ

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки GQQQ в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и GQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-22.36%

-30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-11.02%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-3.11%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.46%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и GQQQ

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 1.95%, в то время как у Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

4.43%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

12.45%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

15.65%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

20.20%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

20.20%

-5.00%

Сравнение комиссий PFM и GQQQ

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GQQQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и GQQQ

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности GQQQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		0.40%0.46%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PFM and GQQQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQQQ has higher volatility (4.43%) compared to PFM (1.95%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs GQQQ's -22.36%.

On 1-year performance, GQQQ leads with 40.22% vs 20.19% for PFM. On fees, GQQQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQQQ has performed better with a 40.22% return vs 20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQQQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.40% for GQQQ.

They also come from different issuers: Invesco and Astoria. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.35% for GQQQ.

GQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и GQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор