PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с ESG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с ESG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds - PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index while ESG tracks the STOXX USA ESG Select KPIs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFM returned 10.63%/yr vs 12.73%/yr for ESG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFM charges 0.53%/yr vs 0.32%/yr for ESG.

Доходность

Сравнение доходности PFM и ESG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у ESG с доходностью 12.20%.

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и ESG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%

Correlation

The correlation between PFM and ESG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.80

The correlation between PFM and ESG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFM и ESG

Секторы
PFM
ESG

Технологии

24.7%
36.7%

Финансовые услуги

18.5%
16.9%

Здравоохранение

14.9%
11.2%

Потребительский защитный сектор

12.0%
9.2%

Промышленность

11.1%
4.5%

Энергетика

4.7%
3.1%

Коммунальные услуги

4.2%
0.7%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.0%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
1.0%

Технологии

PFM
24.7%
ESG
36.7%

Финансовые услуги

PFM
18.5%
ESG
16.9%

Здравоохранение

PFM
14.9%
ESG
11.2%

Потребительский защитный сектор

PFM
12.0%
ESG
9.2%

Промышленность

PFM
11.1%
ESG
4.5%

Энергетика

PFM
4.7%
ESG
3.1%

Коммунальные услуги

PFM
4.2%
ESG
0.7%

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
ESG
10.0%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
ESG
3.0%

Недвижимость

PFM
2.0%
ESG
2.7%

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
ESG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI

Доходность на риск

PFM vs. ESG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c ESG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMESGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.33

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.23

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.00

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

13.02

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. ESG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESG равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и ESG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMESGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.83

-0.30

Просадки

Сравнение просадок PFM и ESG

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и ESG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMESGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-32.53%

-20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-8.68%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-18.32%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-26.04%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.45%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-5.07%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.99%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и ESG

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.04%, в то время как у FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMESGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.94%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.46%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

11.16%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

16.73%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

18.36%

-3.15%

Сравнение комиссий PFM и ESG

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ESG в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и ESG

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности ESG в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PFM and ESG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG has higher volatility (2.94%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs ESG's -32.53%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.73% vs 10.63% for PFM. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.73% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.87% for ESG.

PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.32% for ESG.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и ESG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор