PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index while DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFM returned 11.82%/yr vs 12.68%/yr for DLN. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PFM charges 0.53%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности PFM и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 11.82% против 12.68% соответственно.

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between PFM and DLN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.95

The correlation between PFM and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFM и DLN

Секторы
PFM
DLN

Технологии

24.7%
20.1%

Финансовые услуги

18.5%
18.0%

Здравоохранение

14.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

12.0%
9.3%

Промышленность

11.1%
7.9%

Энергетика

4.7%
8.5%

Коммунальные услуги

4.2%
5.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.0%

Сырьевые материалы

3.0%
1.0%

Недвижимость

2.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
7.8%

Технологии

PFM
24.7%
DLN
20.1%

Финансовые услуги

PFM
18.5%
DLN
18.0%

Здравоохранение

PFM
14.9%
DLN
12.6%

Потребительский защитный сектор

PFM
12.0%
DLN
9.3%

Промышленность

PFM
11.1%
DLN
7.9%

Энергетика

PFM
4.7%
DLN
8.5%

Коммунальные услуги

PFM
4.2%
DLN
5.9%

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
DLN
5.0%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
DLN
1.0%

Недвижимость

PFM
2.0%
DLN
4.0%

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
DLN
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

PFM vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.53

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.64

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.69

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

15.59

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.53

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PFM и DLN

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-57.84%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-6.10%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-13.71%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-16.26%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-35.82%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.51%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-7.52%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.44%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и DLN

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.04%, в то время как у WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.17%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

6.77%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

8.87%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

13.26%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

16.16%

-0.95%

Сравнение комиссий PFM и DLN

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и DLN

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PFM and DLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DLN has higher volatility (2.17%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.68% vs 11.82% for PFM. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.68% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.33% for PFM.

PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор