Сравнение PFLT с XFLT
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) and XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PFLT in Asset Management, XFLT in Capital Markets. Over the past 5 years, PFLT returned -0.52%/yr vs -4.92%/yr for XFLT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFLT и XFLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLT показывает доходность -14.50%, что значительно выше, чем у XFLT с доходностью -20.08%.
PFLT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- -18.38%
- С начала года
- -14.50%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 4.95%
XFLT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -18.54%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -25.95%
- 3 года*
- -6.05%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFLT и XFLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -14.50% | -4.17% | 0.62% | 23.05% | -5.53% | 32.64% | -1.41% | 15.52% | -8.29% | -2.90% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -20.08% | -15.35% | 7.37% | 30.40% | -20.30% | 31.30% | 5.13% | 22.05% | -15.10% | -4.70% |
Correlation
The correlation between PFLT and XFLT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PFLT:
$725.28M
XFLT:
$265.32M
PFLT:
$1.79
XFLT:
-$3.38
PFLT:
2.10
XFLT:
2.07
PFLT:
$229.78M
XFLT:
$127.88M
PFLT:
$45.40M
XFLT:
$65.98M
PFLT:
$38.59M
XFLT:
-$14.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLT vs. XFLT — Ранг доходности на риск
PFLT
XFLT
Сравнение PFLT c XFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLT | XFLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.64 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.21 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFLT и XFLT
Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки XFLT в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и XFLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLT | XFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.77% | -55.43% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.17% | -40.67% | +14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.18% | -47.04% | +19.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -47.04% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -36.45% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -14.65% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 21.43% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLT и XFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLT | XFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 3.61% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 18.06% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 20.57% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 20.88% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 26.04% | +3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLT и XFLT
Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.26%, что меньше доходности XFLT в 20.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 16.26% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 20.38% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFLT и XFLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PFLT and XFLT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFLT has higher volatility (8.13%) compared to XFLT (3.61%). In terms of maximum drawdown, PFLT dropped -69.77% vs XFLT's -55.43%.
PFLT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLT и XFLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор