PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLT с XFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFLT с XFLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) and XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PFLT in Asset Management, XFLT in Capital Markets. Over the past 5 years, PFLT returned 2.37%/yr vs -4.21%/yr for XFLT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFLT и XFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFLT показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у XFLT с доходностью -18.15%.

PFLT

1 день
3.48%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-7.14%
3 года*
3.51%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.56%

XFLT

1 день
0.05%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-13.46%
1 год
-24.43%
3 года*
-4.10%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLT и XFLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		-4.67%-4.17%0.62%23.05%-5.53%32.64%-1.41%15.52%-8.29%-2.36%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-18.15%-15.35%7.37%30.40%-20.30%31.30%5.13%22.05%-15.10%-5.55%

Correlation

The correlation between PFLT and XFLT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.24

Фундаментальные показатели

EPS

PFLT:

$1.69

XFLT:

$0.77

Коэффициент P/E

PFLT:

4.93

XFLT:

23.67

Коэффициент PEG

PFLT:

0.03

XFLT:

0.46

Коэффициент P/S

PFLT:

2.54

XFLT:

9.56

Общая выручка (12 мес.)

PFLT:

$229.78M

XFLT:

$145.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFLT:

$45.40M

XFLT:

$71.02M

EBITDA (12 мес.)

PFLT:

$38.59M

XFLT:

$94.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Часто сравнивают с PFLT:
PFLT с PNNTPFLT с BIZDPFLT с PDIPFLT с OPFLT с SPYPFLT с SJTPFLT с SCHD
Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с BGRXFLT с USAXFLT с XYLDXFLT с QQQIXFLT с JEPIXFLT с SPYXFLT с SCHD

Доходность на риск

PFLT vs. XFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLT
Ранг доходности на риск PFLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLT c XFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLTXFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-1.20

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
-1.75

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.79

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.60

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-1.28

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLT vs. XFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLT на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа XFLT равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLT и XFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLTXFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-1.20

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.20

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.02

+0.24

Просадки

Сравнение просадок PFLT и XFLT

Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки XFLT в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и XFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLTXFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.77%

-55.43%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-40.67%

+18.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.96%

-47.04%

+24.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-47.04%

+17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-34.92%

+19.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-14.38%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

19.15%

-7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLT и XFLT

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что PFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLTXFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

3.18%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

18.31%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

20.38%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

21.10%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

26.17%

+2.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLT и XFLT

Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что меньше доходности XFLT в 20.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		14.77%13.27%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.24%9.59%8.31%8.08%10.04%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		20.77%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFLT и XFLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
110.28M
21.36M
(PFLT) Общая выручка
(XFLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PFLT and XFLT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFLT has higher volatility (6.98%) compared to XFLT (3.18%). In terms of maximum drawdown, PFLT dropped -69.77% vs XFLT's -55.43%.

PFLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLT и XFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор