Сравнение PFLT с VGT
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, PFLT returned 4.83%/yr vs 25.39%/yr for VGT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFLT и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLT показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции PFLT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.83% против 25.39% соответственно.
PFLT
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 4.83%
VGT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 25.39%
Сравнение доходности по годам PFLT и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -16.96% | -4.17% | 0.62% | 23.05% | -5.53% | 32.64% | -1.41% | 15.52% | -8.29% | 5.49% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.32% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between PFLT and VGT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLT vs. VGT — Ранг доходности на риск
PFLT
VGT
Сравнение PFLT c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLT | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.64 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 8.02 | -9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFLT и VGT
Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.77% | -54.63% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -16.40% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.94% | -27.23% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -35.07% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.77% | -35.07% | -34.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -8.46% | -17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -7.95% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 5.39% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLT и VGT
Текущая волатильность для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) составляет 9.19%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что PFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 11.37% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 18.52% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 22.73% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 25.55% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.03% | 24.76% | +4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLT и VGT
Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 16.86% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
PFLT and VGT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (11.37%) compared to PFLT (9.19%). In terms of maximum drawdown, PFLT dropped -69.77% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLT и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор