PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLEX с RFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLEX с RFXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX).

PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и RFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLEX и RFXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		-3.66%7.28%15.26%10.05%-14.68%11.87%4.29%3.17%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.24%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у RFXIX с доходностью 1.24%.

PFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.58%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

RFXIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.72%
1 год
4.70%
3 года*
5.92%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Credit Income Fund

Rational Special Situations Income Fund

Часто сравнивают с PFLEX:
PFLEX с CCLFXPFLEX с PIMIXPFLEX с VWEAXPFLEX с JEPIPFLEX с AGGPFLEX с BXSLPFLEX с BDMIX
Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ

Сравнение комиссий PFLEX и RFXIX

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии RFXIX в 1.76%.

PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund

Доходность на риск

PFLEX vs. RFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLEX
Ранг доходности на риск PFLEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLEX c RFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLEXRFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.93

-2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

4.19

-3.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.79

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

4.57

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

17.06

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLEX vs. RFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа RFXIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и RFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLEXRFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.93

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

2.22

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.41

-0.54

Корреляция

Корреляция между PFLEX и RFXIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и RFXIX

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности RFXIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		4.30%6.59%10.51%12.77%14.50%9.06%8.51%9.86%10.59%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.55%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и RFXIX

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки RFXIX в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и RFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLEXRFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.60%

-12.91%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-0.94%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-4.93%

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-0.04%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-0.89%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.27%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и RFXIX

PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLEXRFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.44%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

0.90%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

1.57%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

1.95%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

2.98%

+2.90%