PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLEX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLEX с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLEX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		-3.66%7.28%15.26%10.05%-14.68%11.87%4.29%10.63%2.86%4.70%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью -1.05%.

PFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.58%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Credit Income Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PFLEX:
PFLEX с CCLFXPFLEX с PIMIXPFLEX с VWEAXPFLEX с JEPIPFLEX с AGGPFLEX с BXSLPFLEX с BDMIX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PFLEX и PONAX

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии PONAX в 1.02%.

PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
PONAX
PIMCO Income Fund Class A

Доходность на риск

PFLEX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLEX
Ранг доходности на риск PFLEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLEX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLEXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.45

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

2.07

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.89

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

7.46

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLEX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа PONAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLEXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.45

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.48

-0.61

Корреляция

Корреляция между PFLEX и PONAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и PONAX

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		4.30%6.59%10.51%12.77%14.50%9.06%8.51%9.86%10.59%0.00%0.00%0.00%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и PONAX

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLEXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.60%

-13.64%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-3.69%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-13.64%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.88%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.80%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.94%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и PONAX

Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLEXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.90%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.64%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

4.24%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

4.72%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

4.16%

+1.72%