PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFLEX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLEX и PCN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
-3.66%7.28%15.26%10.05%-14.68%11.87%4.29%10.63%2.86%4.70%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%15.11%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у PCN с доходностью -3.25%.


PFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.58%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Flexible Credit Income Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Сравнение комиссий PFLEX и PCN

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.


Доходность на риск

PFLEX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLEX
Ранг доходности на риск PFLEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLEX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFLEXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

-0.13

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

-0.06

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.99

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.15

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

-0.48

+3.22

PFLEX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFLEXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.13

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.16

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.39

+0.48

Корреляция

Корреляция между PFLEX и PCN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и PCN

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PCN в 11.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
4.30%6.59%10.51%12.77%14.50%9.06%8.51%9.86%10.59%0.00%0.00%0.00%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и PCN

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и PCN.


Загрузка...

Показатели просадок


PFLEXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.60%

-61.12%

+36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-13.78%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-33.39%

+15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-5.77%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-7.22%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.30%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFLEXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

5.89%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

8.70%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

15.72%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

16.56%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

21.97%

-16.09%