Сравнение PFLEX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLEX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLEX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | -3.66% | 7.28% | 15.26% | 10.05% | -14.68% | 11.87% | 4.29% | 10.63% | 2.86% | 4.70% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у PCN с доходностью -3.25%.
PFLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLEX и PCN
PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PFLEX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PFLEX
PCN
Сравнение PFLEX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLEX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -0.13 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | -0.06 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.15 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | -0.48 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLEX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.13 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.16 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.39 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между PFLEX и PCN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLEX и PCN
Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | 4.30% | 6.59% | 10.51% | 12.77% | 14.50% | 9.06% | 8.51% | 9.86% | 10.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PFLEX и PCN
Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLEX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.60% | -61.12% | +36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -13.78% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -33.39% | +15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -5.77% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -7.22% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 4.30% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLEX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLEX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 5.89% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 8.70% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 15.72% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 16.56% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 21.97% | -16.09% |