PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLEX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLEX с AXSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLEX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		-3.66%7.28%15.26%10.05%-14.68%11.87%4.18%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.80%.

PFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.58%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Credit Income Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PFLEX:
PFLEX с CCLFXPFLEX с PIMIXPFLEX с VWEAXPFLEX с JEPIPFLEX с AGGPFLEX с BXSLPFLEX с BDMIX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с BINC

Сравнение комиссий PFLEX и AXSIX

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.

PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund

Доходность на риск

PFLEX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLEX
Ранг доходности на риск PFLEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLEX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLEXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.26

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

4.68

-4.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.59

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

5.07

-4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

18.47

-15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLEX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLEXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.26

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.79

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.93

-0.06

Корреляция

Корреляция между PFLEX и AXSIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и AXSIX

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		4.30%6.59%10.51%12.77%14.50%9.06%8.51%9.86%10.59%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и AXSIX

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLEXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.60%

-12.55%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-1.22%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-6.87%

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-1.00%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.00%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.34%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и AXSIX

PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLEXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.50%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

1.58%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

2.51%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

2.15%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

3.73%

+2.15%