Сравнение PFLEX с ANGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).
PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLEX и ANGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLEX и ANGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | -3.66% | 7.28% | 15.26% | 10.05% | -14.68% | 11.87% | 4.29% | 10.63% | 2.86% | 4.70% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 0.52% | 7.45% | 7.60% | 4.06% | -14.00% | 4.26% | -1.99% | 4.73% | 2.62% | 4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 0.52%.
PFLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
ANGLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLEX и ANGLX
PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии ANGLX в 1.21%.
Доходность на риск
PFLEX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск
PFLEX
ANGLX
Сравнение PFLEX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLEX | ANGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 2.46 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 4.46 | -4.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.60 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.15 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 14.33 | -11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLEX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.46 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PFLEX и ANGLX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLEX и ANGLX
Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности ANGLX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | 4.30% | 6.59% | 10.51% | 12.77% | 14.50% | 9.06% | 8.51% | 9.86% | 10.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 4.88% | 5.41% | 5.89% | 4.78% | 3.69% | 4.69% | 4.38% | 4.53% | 4.70% | 4.97% | 5.83% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок PFLEX и ANGLX
Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и ANGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLEX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.60% | -16.40% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -1.47% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -14.34% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -1.13% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.78% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.43% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLEX и ANGLX
PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLEX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.63% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 1.45% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 2.34% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 2.76% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 3.28% | +2.60% |